La Universidad de La Rioja analiza cómo predecir las reacciones del mercado ante las noticias
La Universidad de La Rioja acogerá este viernes 8 de noviembre la sesión ‘Predicción de las reacciones del mercado a las noticias’ como parte del Seminario de Informática ‘Mirian Andrés’ 2024-2025. La cita, de entrada libre, se celebrará a las 10:00 horas en el Complejo Científico-Tecnológico de la universidad.
La ponencia estará a cargo de Jesús Villota, graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Rioja y actual investigador en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). Villota presentará una innovadora metodología para predecir la reacción de los mercados bursátiles ante noticias empresariales mediante la tecnología Modelos de Lenguaje Amplio (LLM).
Esta tecnología permite analizar noticias financieras complejas, procesando grandes volúmenes de texto de manera similar a un analista financiero humano. Para su estudio, Villota ha utilizado un conjunto de datos de noticias empresariales en español, recogido durante la pandemia de COVID-19, un periodo caracterizado por alta incertidumbre.
La metodología empleada por Villota permite al LLM clasificar los impactos económicos derivados de las noticias según el tipo (como demanda o oferta), magnitud (menor o mayor) y dirección (positiva o negativa). Esta capacidad de análisis profundo representa una ventaja sobre los modelos tradicionales, que no logran captar las implicaciones económicas de las noticias.
Los resultados de esta investigación señalan que el uso de LLMs supone un avance en el análisis y predicción de mercados financieros, permitiendo a los analistas anticipar las dinámicas del mercado de forma más precisa y eficiente.